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Mod lisation Stochastique En Finance
Френски език
178 b
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Ce livre traite de la modélisation stochastique en finance. Il faut peut ętre, dans un premier point, préciser que la modélisation dont on va parler; touche particuličrement une partie du bilan de la société ŕ savoir l'actif. L'évaluation et la modélisation de cet actif passe par une étape de choix et de modélisation de la structure des taux d'intéręt. Outre les chapitres introductifs, le troisičme et le quatričme chapitre portent respectivement sur la modélisation des taux d'intéręt et l'évaluation des actifs financiers, tout en introduisant la notion d'absence d'opportunité d'arbitrage. La modélisation des taux d'intéręt par des processus stochastiques continus, nous a poussé ŕ introduire dans le dernier chapitre, quelques guides méthodologiques qui permettront au praticien d'effectuer de maničre efficace des simulations de tels processus: la discrétisation des processus,l'estimation des paramčtres et la génération de nombres aléatoires.
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